Математический анализ инвестиционных процессов в условиях неопределенности

Аннотация

Предлагаются аксиоматический подход к исследованию фондового рынка
и оценка эффективности портфеля ценных бумаг. Для исследуемых трех параметров
фондового рынка найдена содержательная интерпретация. При исследовании модели
финансового инвестирования оптимальное решение определяется условиями на момент
формирования модели. В реальной жизни эти условия носят изменчивый характер.
Изменение параметров исходной модели требует оценки изменения оптимального решения.
Рассмотрены методы анализа чувствительности, основанные на принципе минимакса и
связанной с ним важной в смысле экономических приложений теории двойственности.