Айқынсыздық жағдайдағы инвестициялық процесстердi математикалық талдау


Қаралымдар: 70 / PDF жүктеулері: 54

Авторлар

  • В.И. Малыхин Мемлекеттiк басқару университетi
  • Қ.Б. Нұртазина Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетi

Кілт сөздер:

қор нарығының параметрлерi, портфелдiң тиiмдiлiгi, минималды тәуекел портфелi, максималды тиiмдi портфелi, қысқа сауда, минимакс, қосалқылық

Аңдатпа

Бағалы қағаздар нарығын зерттеуге және тиiмдi бағалы қағаздар
портфелiн бағалауға аксиоматикалық көзқарас ұсынылады. Зерттелген үш қор
нарығының параметрлерi үшiн мағыналы түсiндiру табылды. Қаржылық инвестициялық моделдi зерттеу кезiнде оңтайлы шешiм моделдi қалыптастыру кезiндегi шарттармен
анықталады. Нақты өмiрде бұл жағдайлар өзгередi. Бастапқы моделдiң параметрлерiн
өзгерту оңтайлы шешiмдi өзгертудi бағалауды талап етедi. Бiз минимакс принципi
мен қосалқылық теорияға негiзделген сезiмталдықты талдау әдiстерiн қарастырамыз, ол
экономикалық қосымшалар тұрғысынан маңызды болып табылады. 

Жүктеулер

Жарияланды

2018-12-30

Дәйексөзді қалай келтіруге болады

Малыхин, В., & Нұртазина, К. . (2018). Айқынсыздық жағдайдағы инвестициялық процесстердi математикалық талдау. Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің хабаршысы. Математика, компьютерлік ғылымдар, механика сериясы, 125(4), 75–94. Retrieved from https://bulmathmc.enu.kz/index.php/main/article/view/33

Журналдың саны

Нөмір 125 № 4 (2018)

Бөлім

Статьи