Алгебралық сандар теориясының қаржылық математикада қолдану аспектiлерi


Қаралымдар: 96 / PDF жүктеулері: 75

Авторлар

  • Н.Ж. Наурызбаев Л. Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетiнiң Теориялық математика және ғылыми есептеулер институты
  • Г.Е. Таугынбаева Л. Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетiнiң Теориялық математика және ғылыми есептеулер институты
  • М. Бейсенбек QSI Астана халықаралық мектеб

Кілт сөздер:

қаржылық инженерия, бiрқалыпты үлестiрiлген торлар, квази-Монте-Карло әдiсi, дискрепанс

Аңдатпа

. Қаржы инжинирингiнде, яғни әртүрлi тәуекел мен кiрiстiлiк параметрлерлi қаржы құралдарың
құрамдастыруда арнайы математикалық әдiстердiқолдану мәселелерi қарастырылады. Әсiресе жоғары деңгейлi тәуекелдер жиi кездесетiн үлкен қаржылық ресурстарды басқарғанда, олардың алдын алу және бейтараптандыру
барысында бiрегей әдiстер мен тәсiлдердi құру қатар жүредi.

Жүктеулер

Жарияланды

2020-03-30

Дәйексөзді қалай келтіруге болады

Н.Ж. Наурызбаев, Г.Е. Таугынбаева, & М. Бейсенбек. (2020). Алгебралық сандар теориясының қаржылық математикада қолдану аспектiлерi. Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің хабаршысы. Математика, компьютерлік ғылымдар, механика сериясы, 130(1), 93–102. Retrieved from https://bulmathmc.enu.kz/index.php/main/article/view/65

Журналдың саны

Нөмір 130 № 1 (2020)

Бөлім

Статьи